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dc.contributor.advisorRamírez Vigoya, Alejandro
dc.coverage.spatialCampus UMNGspa
dc.creatorEspinosa Gonzalez, Diego Alexander
dc.creatorLatorre Angel, Julián Andrés
dc.date.accessioned2018-10-04T19:17:03Z
dc.date.accessioned2019-12-26T21:18:46Z
dc.date.available2018-10-04T19:17:03Z
dc.date.available2019-12-26T21:18:46Z
dc.date.created2018-09-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/18028
dc.description.abstractEn el presente trabajo se demostrará la existencia de cambio estructural dentro de la política monetaria en Colombia, con base en modelos y reglas de política; curva LM y regla de Taylor para el periodo 1995-2016 (Series trimestrales). Se realizan estimaciones econométricas bajo la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), regresiones lineales multivariadas en series de tiempo, modelos Autorregresivos y Mínimos Cuadrados Generalizados (para la corrección de los modelos); junto con las respectivas pruebas de hipótesis sobre los supuestos de estabilidad, que verifiquen o no la existencia de cambio estructural. Desde la argumentación de estas relaciones causales de política monetaria, como la definición de los determinantes macroeconómicos de oferta demanda monetaria y tasas de interés, se alcanza consistencia teórica y valides estadística de los ejercicios de regresión, para la construcción de ecuaciones representativas de modelos de estabilización y esquemas de política monetaria (curvas LM y MP) Sobre los que se concluye confirmando la existencia de cambio estructural, en varios puntos de las series, para el periodo comprendido entre los años 1997-2001.spa
dc.description.tableofcontentsContenido. INTRODUCCIÓN. 1. MARCO TEÓRICO. 1.1. Regla de Taylor 1.1.1. Descripción de la regla 1.2. Curva LM 1.2.1. Teoría cuantitativa del dinero 1.2.2. Preferencia por la liquidez 1.3. Política Monetaria 1.4. Aproximación Teórica y Conceptual del Cambio Estructural. 2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SERIES. 2.1. Datos 25 2.2. Estadística Descriptiva 3. MODELOS EMPÍRICOS PARA LA IDENTIFICACION CAMBIO ESTRUCTURAL, CURVA LM Y REGLA DE TAYLOR. 3.1. Forma Funcional de los Modelos 3.2. Regresión Curva LM 3.2.1. Construcción de la ecuación Curva LM 3.2.2. Cambio estructural LM 3.3. Regresión Curva MP Corto y Largo Plazo 3.3.1. Modelos curvas MP (t) 3.3.2. Modelo de rezago distribuido (t-i) 3.3.3. Construcción de la ecuación curva MP 3.3.4. Cambio estructural curva MP 3.4. Modelos Autorregresivos 4. CONCLUSIONES. 5. REFERENCIAS. 6. ANEXOS. 6.1. Tablas 6.2. Ilustraciones 6.3. Gráficosspa
dc.formatpdfspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.languagespaspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granadaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/spa
dc.subjectcambio Estructuralspa
dc.subjectcurva LMspa
dc.subjectestimaciónspa
dc.subjectMCOspa
dc.subjectmodelos de series de tiempospa
dc.subjectpolítica monetariaspa
dc.subjectprueba de hipótesisspa
dc.subjectregla de Taylorspa
dc.subjectregresiónspa
dc.subjecttasas de interesspa
dc.titleExistencia de cambio estructural en Colombia, con base en modelos y reglas de política monetaria: Curva MP y LM (1995-2016)spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembCAMBIO (ECONOMIA)spa
dc.subject.lembPOLITICA MONETARIAspa
dc.publisher.departmentFacultad de Ciencias Económicasspa
dc.type.spaTrabajo de gradospa
dc.creator.emaildiego.0497@hotmail.comspa
dc.creator.emailjuanlaan@hotmail.comspa
dc.description.abstractenglishIn the present work it will be shown existence of structural change inside on Monetary politics in Colombia, based on models and rules the politics; LM Curve and Taylor´s Rule for the period 1995-2016 (Quarterly series). They are made econometrics estimates under the methodology the Ordinary Least Squares (OLS), Multivariate linear regressions in time series, Autoregressive models and Generalized Least Squares (for the correction of the models); together whit respective hypothesis test on the assumption of stability that verify or not the existence of structural change. From the argumentation of these causal relationships of the monetary, as the definition of macroeconomics determinates of supply, demand of money and interest rate, get theoretical consistency and statistical validity of regression exercises for the construction of representative equations of stabilization models and monetary policy schemes (LM and MP curves). On which it concluded conforming the existence of structural change, in several points of the series, for the period between the year 1977-2001.spa
dc.title.titleenglishExistence of structural change in Colombia, based on models and rules of monetary policy: Curve MP and LM (1995-2016)spa
dc.subject.keywordstructural changespa
dc.subject.keywordLM curvespa
dc.subject.keywordestimationspa
dc.subject.keywordOLSspa
dc.subject.keywordtime series modelsspa
dc.subject.keywordmonetary policyspa
dc.subject.keywordhypothesis testsspa
dc.subject.keywordTaylor rulespa
dc.subject.keywordregressionspa
dc.subject.keywordinterest ratesspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.creator.degreeEconomistaspa
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dc.thesis.levelPregradospa
dc.thesis.disciplineCiencias Económicas - Economíaspa
dc.type.dcmi-type-vocabularyTextspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadasspa


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