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dc.creatorOrtiz Sandoval, Juan David
dc.creatorPeña Cuéllar, David René
dc.creatorEspitia Cuchango, Helbert Eduardo
dc.date2016-04-30
dc.identifierhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1665
dc.identifier10.18359/rcin.1665
dc.descriptionIn this article is analyzed the historic value of Colcap index (which is the reference index of colombian stock market), by using a model of Kohonen’s Self-Organizing Map (SOM). This is done in order to find a correlation between weekday with the daily return of index. It is explained what data were used, as well as the configuration of SOM for training. The trained SOM was then visualized by each component of input vector to graphically reveal any existing predominancy in the value index return Colcap in regard of the weekday.en-US
dc.descriptionEn este artículo se analiza el valor histórico del índice Colcap (el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano), utilizando un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM). Esto se realiza para encontrar una correlación del día semanal con el retorno diario del índice. En el desarrollo se presentan los datos empleados como también la configuración del SOM para el entrenamiento. El mapa autoorganizado entrenado es visualizado por cada componente del vector de entrada para revelar gráficamente las predominancias existentes en el valor del retorno del índice Colcap respecto al día semanal.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granadaes-ES
dc.relationhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1665/1479
dc.relationhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1665/1762
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dc.rightsDerechos de autor 2016 Ciencia e Ingeniería Neogranadinaes-ES
dc.sourceCiencia e Ingenieria Neogranadina; Vol. 26 No. 1 (2016); 97-108en-US
dc.sourceCiencia e Ingeniería Neogranadina; Vol. 26 Núm. 1 (2016); 97-108es-ES
dc.sourceCiencia e Ingeniería Neogranadina; v. 26 n. 1 (2016); 97-108pt-BR
dc.source1909-7735
dc.source0124-8170
dc.subjectDay effecten-US
dc.subjectefficient market hypothesisen-US
dc.subjectself-organizing mapsen-US
dc.subjectcolombian stock marketen-US
dc.subjectdaily returnen-US
dc.subjectefecto díaes-ES
dc.subjecthipótesis de mercados eficienteses-ES
dc.subjectmapas autoorganizadoses-ES
dc.subjectmercado accionario colombianoes-ES
dc.subjectretorno diarioes-ES
dc.titleThe day-effect on the returns of colcap index analysed with self-organizing mapsen-US
dc.titleEl efecto día en los retornos del índice Colcap analizado con mapas autoorganizadoses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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