Mostrar el registro sencillo del ítem

Valoración de las acciones más transadas de Colombia mediante la aplicación del modelo Capm para el periodo 2010 a 2014

dc.contributor.advisorOrtegón Rójas, Jorgespa
dc.contributor.authorMontoya Giraldo, Camilo
dc.coverage.spatialCalle 100spa
dc.date.accessioned2015-10-05T15:22:54Z
dc.date.accessioned2019-12-26T21:11:22Z
dc.date.available2015-10-05T15:22:54Z
dc.date.available2019-12-26T21:11:22Z
dc.date.issued2015-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/6657
dc.description.abstractEl Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros (Capital Asset Pricing Model), conocido como modelo CAPM por sus siglas en inglés, constituye una de las herramientas más usadas en materia financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un activo. Este Modelo fue desarrollado por Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966) y su principal supuesto teórico del planteamiento es que el único riesgo al que debe enfrentarse el inversionista es el de la incertidumbre sobre el precio futuro de un activo en el cual desea invertir.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.titleValoración de las acciones más transadas de Colombia mediante la aplicación del modelo Capm para el periodo 2010 a 2014spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembADMINISTRACION FINANCIERAspa
dc.subject.lembANALISIS ECONOMICOspa
dc.publisher.departmentFacultad de Ciencias Económicasspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.description.abstractenglishCapital Asset Pricing Model, known as CAPM for its acronym in English, is one of the most used tools in financial matters to determine the required rate of return for an asset. This model was developed by Sharpe (1964), Lintner (1965) and Mossin (1966) and its main theoretical assumption of the approach is that the only risk they must face the investor is the uncertainty about the future price of an asset which you want invest.eng
dc.title.translatedValoration of the most shares assets of Colombia through the Capm model application for the period 2010 to 2014spa
dc.subject.keywordsCAPMspa
dc.subject.keywordsASSETSspa
dc.subject.keywordsCOLCAPspa
dc.subject.keywordsColombiaspa
dc.publisher.programAdministración de Empresasspa
dc.creator.degreenameAdministrador de Empresasspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.relation.referencesAlvarez, Y. R. (2013). Integración de mercados accionarios latinoamericanos: análisis de factores de riesgo en común/integration of latin american stock markets: analysis of common risk factors. Revista Internacional Administración & Finanzas, 6, 29-38.spa
dc.relation.referencesArturo, K. (2012). Tomado de http://www.crecenegocios.com/spa
dc.relation.referencesBanco de la República. (2015). Índice COLCAP. Tomado de: http://banrep.gov.co/es/igbcs del mercado bursátil colombiano.spa
dc.relation.referencesBolsa de Valores de Colombia (2015). Índices bursátiles. Tomado de: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/indicesbursatiles?action=dummyspa
dc.relation.referencesBruner, R. F., Li, W., Kritzman, M., Myrgren, S., & Page, S. (2008). Market integration in developed and emerging markets: Evidence from the CAPM. Emerging Markets Review, 9(2), 89-103. doi:10.1016/j.ememar.2008.02.002spa
dc.relation.referencesContreras, E. (1999). Evaluación de inversiones bajo incertidumbre. Teorías y aplicaciones en proyectos en Chile. Tomado de: https://books.google.com.co/booksspa
dc.relation.referencesDuarte, J. B. D., Pérez-Íñigo, J.,Manuel Mascare, & Vásquez, J.,Felipe Arenas. (2012). Beta para mercados emergentes/beta for emergentes markets. Paper presented at the, 7(2) 1254-1257.spa
dc.relation.referencesElbannan, M. A. (2015). The capital asset pricing model: An overview of the theory. International Journal of Economics and Finance, 7(1), 216-228.spa
dc.relation.referencesEFXTO (2009). Tomado de:https://www.efxto.com/usuarios/userprofile/eFXtospa
dc.relation.referencesEnciclopedia Financiera (2015). Tomado de:http://www.enciclopediafinanciera.comspa
dc.relation.referencesFiracative, F. (2015). Aplicación del modelo CAPM para la valoración de acciones en el mercado integrado latinoamericano MILA. Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesGuzmán, M. (1998). Revista de Economía. México. Los modelos CAPM y ARCH-M de 33 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Tomado de: http://www.izt.uam.mx/economiatyp/numeros/numeros/09/articulos_PDF/9_4_los_modelos.pdfspa
dc.relation.referencesLodeiro, F. Blog Academia de Inversión. Los cuatro métodos de cálculo del valor patrimonial más utilizados. (2015). Tomado de: http://www.academiadeinversion.com/los-4-metodos-de-calculo-del-valor-patrimonial-mas-utilizados/spa
dc.relation.referencesLópez Cristian. Mercado de capitales y gestión de cartera. Tomado de: http://marcelodelfino.netspa
dc.relation.referencesMejía, J. Capital Asset Pricing Model. Revisado en: http://www.21tradingcoach.com/es/formaciongratuita/carteras-de-inversion/-capm-capital-asset-pricing-modelspa
dc.relation.referencesMCNBiografías (2015). Tomado de: http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=pearson-karlspa
dc.relation.referencesNanigian, D., PhD. (2015). Low-beta investing: Why and how? Journal of Financial Planning, 28(5), 40-41.spa
dc.relation.referencesPérez, F. (2008). Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Finanzas. Profesor: Pérez, F. (2010).spa
dc.relation.referencesPerilla, Edwin. (2008). Aplica el modelo CAPM en el caso colombiano. Validación empírica y su pertinencia para Colombia. Revisado en: http://repository.lasalle.edu.cospa
dc.relation.referencesRamírez, A, & Serna, M (2012). Validación empírica del modelo CAPM para colombia 2003-2010. Ecos De Economía, 16(34).spa
dc.relation.referencesRankia (2015). Análisis del COLCAP. Tomado de: http://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/spa
dc.relation.referencesSarmiento L., Rafael y Velez M. Rodrigo.(2007) Teoría del riesgo en mercados financieros: una visión teórica. Tomado de: http://www.uelbosque.edu.co//publicaciones/revistas/teoria_riesgo_mercados_financieros.pdfspa
dc.relation.referencesSubgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Bolsa de valores. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtualspa
dc.relation.referencesTrecet, J. (2008). Financialred. Reglas para crear una buena cartera de inversión. Tomado de: http://www.actibva.com/magazine/guias-practicas/cinco-reglas-para-crear-una-buena-cartera-de-inversion-y-dos-ejemplos-practicosspa
dc.relation.referencesTreynor, J. L. (1993). In defense of the CAPM. Financial Analysts Journal, 49(3), 11spa
dc.relation.referencesVararey (2015). Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Tomado de: http://personal.us.es/vararey/adatos2/correlacion.pdfspa
dc.relation.referencesVelez P., Ignacio (2013). Revista Universidad del Bosque. Métodos de Valoración de Intangibles. Tomado de: http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_latinoamericanos_administracion/volumenIX_numero17_2013/04_articulo.pdf (2013)spa
dc.subject.proposalCAPMspa
dc.subject.proposalaccionesspa
dc.subject.proposalCOLCAPspa
dc.subject.proposalColombiaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Militar Nueva Granadaspa


Archivos en el ítem

Thumbnail
Nombre:
Monografía- Camilo Montoya ...
Tamaño:
884.6Kb
Formato:
PDF
Ver/

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem