Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10654/781
Título : Negociación de portafolios de acciones usando un hibrido de las meta-heurísticas búsqueda dispersa, recocido simulado, y búsqueda tabú
Autor: Restrepo Correa, Jorge Hernan
Cruz Trejos, Eduardo Arturo
Medina Varela, Pedro Daniel
Palabras claves: ACCIONES (NEGOCIOS)
INVERSIONES (NEGOCIOS)
ANALISIS MATEMATICO - FINANZAS
TEORIA DE MODELOS - FINANZAS
Fecha de publicación: 2007
Editorial : Universidad Militar Nueva Granada
Resumen : Este documento presenta una metodología para conformar portafolio de acciones. En él se expone la técnica usada para inferir precios partiendo de un proceso de preselección a través de un análisis fundamental, seguido de un análisis técnico, posteriormente, se proyectan los precios esperados con la simulación de Monte Carlo para cada acción, tomando cuatro posibles precios para cada uno de los días proyectados, luego se procede a la dinámica de negociación con la matriz de precios proyectados de las acciones de alta bursatilidad, con la aplicación de una meta heurística hibrida conformada por las meta-heurísticas de recocido simulado, búsqueda dispersa y búsqueda tabú, para determinar el volumen de cada una de las acciones en la solución robusta.
URI : http://hdl.handle.net/10654/781
ISSN : 1909-7719
Aparece en las colecciones: Revista Facultad de Ciencias Económicas

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